NSE untuk merevisi skema pemogokan opsi saham. Bursa Nasional NSE pada hari Kamis mengatakan bahwa pihaknya menerapkan skema pemogokan baru untuk semua kontrak opsi saham dan sepanjang masa berlaku efektif pada tanggal 1 April. NSE saat ini menyediakan kontrak opsi saham sesuai dengan Skema pemogokan yang ditentukan dalam buletin April 2012. Bursa tersebut mengatakan bahwa tindakan tersebut akan membantu pedagang untuk bertindak lebih judisial pada saat volatilitas pasar yang lebih tinggi. Harga emas ditetapkan oleh penjual keamanan setelah menerima penawaran dalam penawaran tender, biasanya untuk Penjualan obligasi atau saham baru Ini adalah harga di mana opsi put atau call dapat dilakukan. Sesuai dengan skema baru, nilai langkah yang berlaku untuk setiap saham akan ditentukan berdasarkan volatilitas saham dan langkah yang mendasarinya. Nilai akan ditinjau ulang dan jika perlu direvisi setiap tiga bulan, NSE mengatakan dalam sebuah surat edaran. Bursa terbesar juga mengatakan jumlah call and put option strike yang diberikan untuk masing-masing underlying akan menjadi Minimal 5-1-5 terkena pemogokan 10-1-10 maksimum. Pertukaran ini juga akan memperkenalkan harga pemogokan baru dalam waktu intra-hari, kata surat kabar tersebut, menambahkan tingkat pemogokan baru yang telah diperkenalkan pada bulan April dan Mei 2013 akan berakhir bulan akan Terus tersedia sampai kadaluwarsa masing-masing Daftar saham dan skema pemogokan baru mereka juga akan diintimidasi nanti, kata NSE. Volatilitas untuk menentukan opsi harga strike NSE. Move akan menciptakan opsi yang lebih dapat diperdagangkan. Effektif 1 April, strike price of stock Pilihan akan ditentukan berdasarkan volatilitas harga dari scrip yang mendasarinya dan bukan harga scrip. Langkah ini mengikuti permintaan harga strike yang lebih tajam oleh anggota pialang. Langkah ini akan mengurangi kesenjangan antara uang terlama di luar OTM dan Opsi ITM terdepan dalam uang. Harga pemogokan uang adalah di mana pembeli opsi menghasilkan uang dengan menggunakan opsi untuk membeli atau menjual saat harga pemogokan ATM di tempat adalah di mana pembeli opsi tidak membuat Keuntungan atau a Kehilangan Harga strike out-of-the-money adalah di mana pembeli opsi tidak pernah menghasilkan uang dan oleh karena itu tidak pernah dieksekusi. Harga emas adalah harga di mana pemegang pembeli dari kontrak opsi menjalankan haknya untuk membeli atau menjual saham yang mendasarinya. NSE dalam sebuah surat edaran pada hari Kamis mengatakan bahwa nilai langkah antara dua opsi strike price akan ditentukan berdasarkan volatilitas underlying saham. Nilai step juga akan ditinjau dan direvisi jika diperlukan. Sebelumnya, langkah harga antara dua strike price seragam dan bervariasi antara Rs 2 5 dan Rs 50. Menurut seorang pedagang di Chennai, langkah ini akan membantu memperbaiki likuiditas di segmen opsi, karena akan ada lebih banyak pilihan dalam kisaran yang dapat diperdagangkan. Serangan sehari-hari. Jumlah pemogokan panggilan dan put option untuk Masing-masing scrip akan menjadi minimal 11 5 ITM, 1 ATM dan 5 serangan OTM dan maksimal 21 10 ITM, 1 ATM dan 10 serangan OTM NSE juga dapat memperkenalkan harga strike baru intra-day. Pemogokan sudah diperkenalkan pada bulan April 2013 dan Mei 2013 Bulan kedaluwarsa akan terus tersedia sampai habis masa berlakunya Daftar stok dan skema pemogokan baru mereka harus diisyaratkan secara terpisah, kata NSE. Sebelumnya, opsi saham memiliki 11 harga strike untuk saham dengan harga pasar sampai Rs 500 dan 21 untuk di atas. Rs 500. NSE memiliki pilihan untuk memperkenalkan lima strike price tambahan untuk scrips tersebut dengan 11 pemogokan dan 10 strike price untuk mereka yang memiliki 21 serangan intra-day. Artikel ini diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2013. Dapatkan lebih banyak berita favorit Anda yang dikirim ke inbox Anda. JANGAN lewatkan berita terbaru yang akan kami sampaikan kepada kotak masuk Anda. volatilitas berdasarkan harga mogok di NSE. March 8, 2013 Oleh Rajasekhara Reddy Diubah Pada tanggal 8 Maret 2013. Harga pemogokan berbasis volatilitas diperkenalkan di Bursa Efek Nasional India yang berlaku mulai 01 Apr 2013 Pada saat ini pemogokan diperkenalkan pada saham berjangka berdasarkan harga terakhir yang diperdagangkan dari keamanan yang mendasari Baik dari uang maupun In Pemogokan uang diperkenalkan berdasarkan harga saham Harga strike bervariasi antara 2 5 rupee untuk sekuritas kurang dari 50 rupee dan 50 rupee untuk sekuritas yang bernilai lebih dari 1000 rupee Tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana harga saham berjangka berjangka di bawah digunakan sebelum perhitungan volatilitas Strike price berbasis. Strike interval sebelum skema harga strike berbasis volatilitas on. Underlying Closing Price. No of Strikes ITM-ATM-OTM. Tidak ada pemogokan tambahan yang mungkin diaktifkan pada Tra day di kedua arah. BERDASARKAN PERUBAHAN HARGA OPTIK OPSI DI NSE. Masalah dengan harga strike berbasis nilai adalah likuiditas rendah pada saham volatile dan gap besar pada saham volatile tinggi. Saham volatile bergerak jauh dalam satu arah perbedaan antara Deep In Uang dan Deep Out of The Money strike meningkat Langkah oleh National Stock Exchange of India untuk memperkenalkan opsi strike option pada opsi saham daripada berdasarkan pada nilai saham merupakan langkah yang baik dalam arah kanan volatilitas berdasarkan harga strike akan membantu untuk memperkenalkan Opsi dengan interval strike rendah di saham volatilitas rendah dan interval strike tinggi di saham volatile tinggi Misalnya jika saham bergerak hanya 2 rupee dalam sebulan, interval akan berkurang Jika stok yang sama bergerak 10 rupee bulan depan maka interval akan lebih tinggi pada yang baru. Kontrak yang akan diperkenalkan setelah berakhirnya daftar skema Kontrak Saham dan Strike bulan dekat akan diterbitkan secara terpisah oleh Bursa Efek Nasional nanti. Jumlah pemogokan di sektor L dan put option untuk masing-masing underlying minimal 5-1-5 dan maksimum 10-1-10 pemogokan NSE memiliki opsi untuk mengenalkan pemogokan tambahan intra day, jika diperlukan. Nilai selangkah dari saham akan ditinjau setiap tiga bulan. Dan direvisi jika perlu Hal ini mengindikasikan volatilitas akan dihitung satu kali dalam seperempat untuk tujuan ini dan perubahan dilakukan karenanya. Bursa Efek Nasional memutuskan pada harga strike ATM Money dengan membulatkan nilai penutupan yang mendasari ke harga strike strike terdekat Dengan kata lain ATM dapat didefinisikan. Sebagai harga strike apakah pembeli pilihan tidak mendapat keuntungan atau kerugian ITM Dalam opsi Money beri pembeli opsi net cash flow positif OTM Out of The Money options tidak memberikan uang jika dieksekusi oleh option buyer Options di India yang di-set Dalam gaya Eropa dan hanya dapat dieksekusi pada hari kedaluwarsa. Hari kedaluwarsa untuk berjangka dan opsi di Bursa Efek Nasional adalah Kamis lalu setiap bulan kalender Tidak akan ada perubahan dalam penyelesaian Lement dan latihan setelah pengenalan skema strike price berbasis volatilitas. Bacalah NSE Edaran NSE FAOP 22901 tertanggal 07 Mar 2013 tentang harga strike volatilitas berdasarkan tingkat revisi Revisi Skema Pemogokan di Opsi Saham. Berlanggananlah dengan Email. Artikel Terkini Diterbitkan. Hak Cipta 2014 Semua Hak Dilindungi Semua Informasi, pendapat dan data yang diberikan di situs ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak digunakan untuk mengambil keputusan investasi atau perdagangan Tidak ada kepastian mengenai keakuratan, kelengkapan atau ketepatan waktu dari informasi yang diberikan atau Promotor, atasan tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian di situs web Silakan hubungi penasihat keuangan Anda sebelum mengambil keputusan investasi apa pun.
No comments:
Post a Comment